Риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц и способы их минимизации

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 08.00.10
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 2008
  • Место защиты: Москва
  • Количество страниц: 218 с. : ил.
  • бесплатно скачать автореферат
  • Стоимость: 230 руб.
Титульный лист Риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц и способы их минимизации
Оглавление Риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц и способы их минимизации
Содержание Риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц и способы их минимизации
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.1. СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.2. КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ
2.1. ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЬНОГО РИСКА
2.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКА ССУДНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
2.3. ОСОБЕННОСТИ РИСКА ССУДНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ГЛАВА 3. СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
3.1. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
3.2. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Анализ основных тенденций российского банковского сектора свидетельствует о высоких темпах развития такого направления деятельности кредитных организаций как кредитование физических лиц. При этом следует отметить, что увеличение объемов потребительского кредитования во многом способствует росту ВВП и повышению уровня жизни населения, что является приоритетными задачами в области социально-экономического развития России.
В то же время развитие этого направления деятельности привело и к росту рисков коммерческих банков ,в данном секторе. Анализ статистических данных Банка России показывает, что величина просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, в 1,5-2 раза превышает аналогичный показатель по сравнению с остальными видами кредитования. Причем, темпы роста просроченной задолженности значительно выше темпов увеличения объемов ссуд, предоставленных частным заемщикам (примерно в 1,3-1,5 раза)1.
Следует отметить, что сфера кредитования физических лиц стала одной из перспективных для банков в 2002-2003 гг., что было обусловлено следующими предпосылками: относительной стабилизацией макроэкономической ситуации в стране, снижением доходности и усилением конкуренции в остальных сферах деятельности' банков, наличием примеров успешной работы кредитных организаций в области кредитования физических лиц (ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»),
Следует отметить, что кредитование физических лиц имеет ряд особенностей, которые существенно влияют на степень риска. В частности, к ним можно отнести относительно небольшие суммы запрашиваемых кредитов и многочисленность заемщиков2, что обуславливает необходимость иметь для обслуживания клиентов большой штат сотрудников и разветвленную сеть отделений и филиалов банка (данное обстоятельство значительно снижает контроль и требует высококвалифицированного управления). Кроме того, существуют сложности в оценке кредитоспособности физических лиц по сравнению с юридическими лицами из-за ограниченности способа подтверждения достоверности информации о заемщике - физическом лице, особенно в условиях неразвитости инфраструктуры рынка России, а также проблематичность контроля за целевым использованием кредита и сохранностью обеспечения.
1 Обзор банковского сектора Российской Федерации, ноябрь 2007 г.
2 Для сравнения согласно данным Федеральной налоговой службы на начало 2006 г. работало 2,5 млн юридических лиц (данные с официального сайта ФНС
Сглаживание действия этих факторов риска во многом определяется уровнем развитости культуры кредитования в стране и соответствующей инфраструктуры. При этом под уровнем развития культуры понимается степень наличия опыта у коммерческих банков по организации процесса кредитования, а у населения, в свою очередь, - по использованию и возврату привлеченных кредитных ресурсов. Под инфраструктурой подразумевается наличие необходимого законодательства в сфере кредитования физических лиц, инструментов, институтов и эффективных механизмов по их взаимодействию.
В России в силу того, что кредитование физических лиц находится в стадии становления, следует отметить низкий уровень культуры кредитования и развития инфраструктуры, что ведст к накоплению рисков в данном сегменте работы коммерческих банков.
Таким образом, в сложившихся условиях функционирования российских банков кредитование физических лиц отличается повышенными рисками по сравнению с остальными сферами деятельности кредитных организаций. В связи с этим возникает необходимость разработки особой системы, позволяющих вовремя выявлять, правильно оценивать и минимизировать риски коммерческих банков при кредитовании физических лиц.
Степень разработанности проблемы. При написании диссертации были использованы работы по общим проблемам риск-менеджмента как отечественных авторов, так и зарубежных: О.Н. Афанасьевой, Л.Г. Батраковой, A.B. Белякова, В.И1 Букато, Н.И. Валенцевой, С.Л. Корниенко, О.И. Лаврушина, И.В. Ларионовой, И.Д. Мамоновой, Ю.С. Масленченкова, Г.С. Пановой, А.И. Полищук, М.А. Помориной, Ю.Ю. Русанов, Н.Э. Соколинской, Х.ван Грюнинга, М. Хиггинса, Э. Рида, М.Полфремана, Т.Коха, Ф. Хьюса. Однако следует отметить, что в указанных работах преимущественно затрагиваются общие вопросы сущности банковских рисков и их отдельных видов (например, кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности), а также проблем управления ими. В то же время исследований, описывающих весь спектр рисков, сопровождающих определенное направление деятельности коммерческого банка, крайне мало. Преимущественно они затрагивают кредитование юридических лиц. В части рисков, связанных с предоставление ссуд частным заемщиком, наибольшее освещение получил кредитный риск, что, однако, не позволяет претендовать на полное раскрытие всего спектра рисков, возникающих при кредитовании физических лиц.
Монографии, посвященные потребительскому кредитованию, преимущественно раскрывают особенности банковского обслуживания населения (Ю.А. Бабичева, Г.Н.
Риски банков при кредитовании физических лиц
По элементам процесса кредитования
Риски внешней среды
- макроэкономический риск
- политический риск
- финансовый риск
- конкурентный риск
- инфраструктурный риск
- законодательный риск
- риск форс-мажорных обстоятельств
Риски организационной структуры банка
- риски, связанные с типом банка
- риски, связанные с масштабом операций
- риски, связанные с организацией процесса управления
По степени охвата операций банка
Риски заемщика
- риски, связанные с порядком исполнения заемщиком своих обязательств
риски, связанные с социально-личностными характеристиками заемщика
р Риски кредитной услуги
Индивидуальный риск ссудной операции
- индивидуальный риск заемщика
- индивидуальный риск кредитной услуги
- индивидуальный операционный риск
Портфельные
риски
- риск портфеля нестандартных кредитов
- риск портфеля однородных ссуд
По характеру учета операций
Риски по
балансовым
операциям
Внебалансовы е риски
- риски, связанные с процессом разработки, реализации и использования кредитной услуги
- риски, связанные с отдельными видами кредитных услуг
Рис. 1. Классификация рисков коммерческих банков при кредитовании физических лиц.
Указанные критерии достаточно полно позволяют описать круг рисков, связанных с кредитованием физических лиц. Ранее автором приводились и иные критерии классификации рисков: метод расчета, состав клиентов, степень риска, распределение риска во времени, методы регулирования, уровень риска, возможности регулирования.
Характеристика большинства из них одинакова для всех видов банковской деятельности. В этой связи в диссертационном исследовании предлагается остановиться только на тех критериях, которые, по мнению автора, имеют определенную специфику при кредитовании физических лиц.
Логика данного исследования требует раскрытия сущности каждого из указанных на рисунке 1 рисков и выявления их специфики при кредитовании физических лиц.
В представленной классификации предложен критерий разделения рисков по элементам процесса кредитования, который позволяет более точно очертить круг рисков, связанных с внешней средой, организационной структурой банка, заемщиком и кредитной

Рекомендуемые диссертации данного раздела