Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов

  • Автор:
  • Специальность ВАК РФ: 08.00.10
  • Научная степень: Кандидатская
  • Год защиты: 2010
  • Место защиты: Москва
  • Количество страниц: 148 с. : ил.
  • бесплатно скачать автореферат
  • Стоимость: 250 руб.
Титульный лист Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов
Оглавление Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов
Содержание Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов
ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ НАСТРОЕНИЙ ИНВЕСТОРОВ
1.1 Инвестиционная привлекательность опционов
1.2 Роль настроений инвесторов на фондовом рынке
1.3 Существующие методы оценки настроений рыночных инвесторов
1.4 Оценка настроений инвесторов с помощью функции абсолютного неприятия риска (RAa)
1.5 Существующие подходы к анализу эффективности инвестиционных портфелей
ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ МЕТОДИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИНВЕСТОРОВ
2.1 Усовершенствование метода оценки функции RAa
2.2 Разработка метода выявления рыночных предпочтений на основе функции RAa
2.3 Разработка метода оптимизации портфеля опционных контрактов на основе выявленных рыночных предпочтений
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
3.1 Построение и анализ функций RAa на российском рынке в 2007-2010 гг
3.2 Построение опционных стратегий при различных сигналах функции RAa
3.2.1 Ожидание падения (июль 2007 г.)
3.2.2 Бимодальность ожиданий (август 2008 г.)
3.2.3 Ожидание роста (март 2009 г.)
3.2.4 Расхождение риск-нейтрального и действительного распределений (сентябрь 2008 г.)
3.3 Оценка эффективности инвестирования на основе выявленных предпочтений инвесторов в 2007-2010 гг
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рекомендуемые диссертации данного раздела